Analýza citlivosti

Čo je analýza citlivosti?

On Analýza citlivosti Je to technika, ktorá určuje, ako rôzne hodnoty nezávislého premenného ovplyvňujú závislú premennú podľa súboru predpokladov. Študujte, ako možno neistotu v dôsledku matematického modelu alebo systému priradiť k rôznym zdrojom vo svojich vstupných premenných.

Táto technika sa používa v rámci špecifických limitov, ktoré závisia od jednej alebo viacerých vstupných premenných, ako napríklad účinok zmien úrokových sadzieb (nezávislá premenná) v cenách dlhopisov (závislá premenná).

Analýza citlivosti, vzhľadom na určitý rozsah premenných, je spôsob, ako predpovedať výsledok rozhodnutia. Je tiež známa ako simulačná analýza alebo „Čo sa stane áno“. Vytvorením danej sady premenných môže analytik určiť, ako zmeny vo premennej ovplyvňujú výsledok.

Súvisiacou praxou je analýza neistoty, ktorá sa viac zameriava na kvantifikáciu a šírenie neistoty. V ideálnom prípade by sa mala analýza neistoty a citlivosti vykonávať spoločne.

Čo je analýza citlivosti pre?

Jednou z kľúčových aplikácií analýzy citlivosti je použitie modelov manažérov a zodpovední za rozhodovanie. Všetok potrebný obsah sa môže použiť pre rozhodovací model prostredníctvom opakovanej aplikácie analýzy citlivosti.

Pomáha analytikom rozhodnutí porozumieť neistotám, výhodám a nevýhodám s obmedzeniami a rozsahom modelu rozhodnutia.

Väčšina rozhodnutí sa prijíma pod neistotou. Technika, ktorá sa dostane k záveru, je nahradiť všetky neisté parametre očakávanými hodnotami; Potom sa vykonáva analýza citlivosti.

Môže vám slúžiť: výpočet hospodárskeho rozvoja krajiny

Hodnotenie dôvery v model

Pre niekoho, kto sa rozhoduje, bolo by to oddy. Dobrá prax modelovania si vyžaduje, aby modelár vykonal vyhodnotenie dôvery v model.

Po prvé, vyžaduje to kvantifikáciu neistoty vo výsledkoch akéhokoľvek modelu (analýza neistoty); a po druhé, vyhodnoťte, do akej miery každý záznam prispieva k neistote výsledku.

Analýza citlivosti sa zameriava na druhý z týchto bodov (hoci analýza neistoty je nevyhnutným prekurzorom), zohráva úlohu usporiadania sily a relevantnosti vstupných premenných na určenie variácie výsledku.

V modeloch, ktoré zahŕňajú mnoho vstupných premenných, je analýza citlivosti nevyhnutnou zložkou konštrukcie modelu a na zaručenie kvality.

Žiadosti

• Kľúčovou aplikáciou analýzy citlivosti je označenie citlivosti simulácie na neistoty v hodnotách zadávania modelu.
• Je to metóda predpovedania výsledku rozhodnutia, ak sa situácia ukáže, že je pri porovnaní s kľúčovými predikciami iná iná.
• Pomôcť vyhodnotiť riziko stratégie.
• Slúži na zistenie, aký závislý je výsledok vzhľadom na konkrétnu vstupnú premennú. Analyzujte, či závislosť pomáha hodnotiť súvisiace riziko.
• Pomôcť pri prijímaní informovaných a vhodných rozhodnutí.
• Slúži na hľadanie chýb v modeli, nájdenie neočakávaných vzťahov medzi vstupmi a výsledkami.

Ako urobiť analýzu citlivosti?

Analýza citlivosti, tiež známa ako „Čo sa stane, ak“ je najčastejšie používaná finančnými analytikmi na predpovedanie výsledku konkrétnej akcie, keď sa uskutoční za určitých podmienok.

Môže vám slúžiť: Ekonomika regiónu Amazon: Hlavné aktivity

Analýza citlivosti sa vykonáva v rámci definovaných limitov, určených množinou nezávislých vstupných premenných.

Napríklad analýza citlivosti sa môže použiť na štúdium účinku zmeny úrokových sadzieb na ceny dlhopisov, ak sa úrokové sadzby zvýšia o 1 %.

Otázka „Čo sa deje s .. ?„Bolo by to: A čo cena bonusu, ak úrokové sadzby vzrástli o 1 %? Na túto otázku je zodpovedaná analýzou citlivosti.

Analýza je možné vykonať na liste Microsoft Excel, v časti „Data“ v ponuke Možnosti prostredníctvom tlačidla „Analýza hypotéz“, ktoré obsahuje „Nájdite cieľ“ a „tabuľku údajov“.

Existujú rôzne metódy na vykonanie analýzy citlivosti:

• Techniky modelovania a simulácie.
• Nástroje na správu scenárov prostredníctvom programu Microsoft Excel.

Techniky

Existujú hlavne dve techniky na analýzu citlivosti:

Analýza miestnej citlivosti

Je založený na derivátoch (numerické alebo analytické). Miestny termín naznačuje, že deriváty sa berú v jednom bode. Táto metóda je vhodná pre jednoduché nákladové funkcie.

Nie je to však možné pre zložité modely, ako sú modely s diskontinuitami, pretože nie vždy odvodené.

Matematicky sa citlivosť nákladovej funkcie vzhľadom na určité parametre rovná čiastočnému derivátu nákladovej funkcie vzhľadom na tieto parametre.

Analýza lokálnej citlivosti je technika „po jednej“. Analyzujte vplyv jedného parametra súčasne na funkciu nákladov, pričom ostatné parametre udržiavajte pevné parametre.

Môže vám slúžiť: transformačné činnosti: Charakteristiky, vývoj, príklady

Globálna analýza citlivosti

Globálna analýza citlivosti je druhým prístupom k analýze citlivosti, ktorá sa často implementuje pomocou techník Monte Carlo. Tento prístup používa globálnu sadu vzoriek, ktoré sa používajú na skúmanie dizajnérskeho priestoru.

Príklad

John má na starosti predaj sviatkov CA, ktorý predáva vianočné ozdoby v nákupnom centre. John vie, že sviatočné obdobie sa blíži a že nákupné centrum bude preplnené.

Chce vedieť, či zvýšenie prenosu zákazníkov v obchodaku zvýši príjem z celkového predaja obchodu a ak áno, v akom množstve.

Priemerná cena balíka vianočných dekorácií je 20 dolárov. Počas sviatočnej sezóny predchádzajúceho roka predala Holiday CA 500 vianočných ozdôb balíkov. To ukázalo celkový predaj 10 000 dolárov.

Po vykonaní analýzy citlivosti sa zistilo, že nárast prenosu zákazníka v nákupnom centre o 10 % vedie k zvýšeniu celkového predaja o 7 %.

S týmito informáciami môže John predpovedať, koľko peňazí bude obchod generovať, ak sa prenos zákazníka zvýši o 20 %, 40 % alebo 100 %.

Na základe ukázanej analýzy citlivosti sa dá poznamenať, že sa vytvorí zvýšenie celkového predaja o 14 %, 28 %a 70 %.